En 1903, cuando aparece Sonata de estío, Ramón María del Valle Inclán tiene 37 años y ha forjado ya su estilo literario. Un año antes ha publicado Sonata de otoño, primera entrega de estas aventuras melancólicas, con viento de modernismo romántico, protagonizadas por el marqués de Bradomín. El personaje es un trasunto del propio Valle-Inclán y tiene también algo de un general carlista, Carlos Calderón. Además de “feo, católico y sentimental”, el marqués de Bradomín es retratado “descreído, cínico y galante como un cardenal del Renacimiento”. El marqués aparece, por primera vez, en la Sonata de otoño, y siempre estará unido, igual que Max Estrella, al aura que desprende Valle-Inclán. Tras el primer episodio otoñal, que nos traslada a un pazo gallego en el que está muriendo Concha, su antigua amante, en Sonata de estío la acción se traslada a México, donde el marqués de Bradomín se cruza con otro personaje carismático: la Niña Chole, hija de un bandolero, el general Diego Bermúdez, con el que la Niña Chole mantiene una relación.
